#Banks: Autoritatea bancară europeană spune rentabilitatea scăzută și niveluri ridicate ale creditelor neperformante rămân o preocupare pentru băncile din UE

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) și-a publicat raportul periodic privind principalele riscuri și vulnerabilități din sectorul bancar (30 septembrie). Actualizarea arată o creștere a ratelor de capital ale băncilor din UE, dar arată, de asemenea, că băncile europene suferă de o rentabilitate scăzută și un nivel ridicat al creditelor neperformante (NPL) rămân o preocupare.

Atunci când s-a adresat Parlamentului European (26 septembrie), președintele EBA, Andrea Enria, a declarat: „În zece state membre, raportul (de credite neperformante) este mai mare de 12%. NPL-urile ridicate reprezintă un obstacol asupra profitabilității deja slabe ale băncilor, au un impact negativ asupra disponibilității de noi împrumuturi pentru gospodării și corporații și, în cele din urmă, pot genera în detrimentul debitorilor aflați în dificultate.”“

În T2 2016, rata de capitaluri proprii de nivel 1 (CET1) a băncilor din UE a crescut cu 10 pb la 13.5%, determinată de o creștere a capitalului și de o ușoară scădere a RWA (ratiile sunt medii ponderate). Rata creditelor neperformante (NPL) a fost de 5.5%, cu 10 pb sub T1 2016. Deși a existat o îmbunătățire a calității creditului, activele moștenite rămân o preocupare. În ansamblu, rata de acoperire a creditelor neperformante sa îmbunătățit cu 10 pb la 43.9% (comparativ cu trimestrul precedent), dar cu o dispersie mare între țări.

Rentabilitatea medie a capitalului propriu (RoE) a fost de 5.7%, neschimbată față de trimestrul trecut și cu aproximativ un punct procentual (pp) sub trimestrul II al anului trecut. Raportul cost-venit și-a oprit tendința de creștere din cele patru trimestre precedente și a scăzut comparativ cu sfârșitul anului 2015 (62.8% pe sfârșitul anului 2015, 66.0% în T1 2016 și 62.7% în T2 2016).

Cerințe de capital

ABE urmărește îndeaproape discuțiile de la Comitetul de la Basel pentru Supravegherea Bancară (BCBS) pentru a rafina cerințele de capital și a reduce variabilitatea activelor ponderate în funcție de risc. Analiza ABE confirmă că cadrul de reglementare trebuie ajustat pentru a spori fiabilitatea și comparabilitatea rezultatelor modelelor interne ale băncilor. Enria, a spus că este esențial ca modificările propuse să nu reducă în mod excesiv sensibilitatea la risc a cadrului de reglementare și să nu genereze creșteri „nejustificate” ale cerințelor de capital. De asemenea, ABE depune eforturi pentru a sprijini o poziție coordonată a reprezentanților europeni la discuțiile internaționale.

Context

Cifrele sunt prezentate sub forma unui „Tablou de bord al riscurilor”, se bazează pe un eșantion de 156 de bănci, care acoperă peste 80% din sectorul bancar al UE (după activele totale), la cel mai înalt nivel de consolidare, în timp ce agregatele pe țară pot includ și filiale mari.

Tabloul de bord al riscurilor face parte din evaluarea periodică a riscurilor efectuată de ABE și completează Raportul de evaluare a riscurilor.

Trimiteți acest articol: