Conectează-te cu noi

finanțe

Investițiile P2P, obligațiunile și depozitele construiesc un portofoliu optim în 2024

ACȚIUNE:

Publicat

în urmă 4 luni

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Potrivit estimărilor platformei Robocash, în 2024, soluția optimă va fi păstrarea a două treimi din portofoliul de investiții în instrumente cu venit fix.

Specialiștii Robocash au analizat 9 active de investiții diferite pentru a determina structura optimă a portofoliului. Cercetarea a examinat 10 modele de alocare a portofoliului* și a luat în considerare corelațiile activelor.

Portofoliul modelului Black-Litterman promite cele mai mari randamente în 2024, dar sugerează alocarea tuturor fondurilor în cripto. „Desigur, această abordare contrazice ideea de diversificare și crește semnificativ riscurile investițiilor”. - comenteaza specialistii. 

În condiții de instabilitate economică, tendința de diversificare a portofoliului rămâne relevantă. „Metodele algoritmilor Konno-Yamazaki și HRP sugerează să alocăm toate cele 9 active analizate într-un singur portofoliu. Această abordare atenuează unele riscuri, dar cu siguranță nu este cea mai eficientă din punct de vedere al randamentelor”.

Cea mai optimă opțiune este structura identificată în optimizarea Pareto. Un astfel de portofoliu conține 64.9% din active cu venit fix, și anume obligațiuni, investiții P2P și depozite. Partea rămasă este formată din active cu randament variabil (30.6%) și active în valută (4.5%). "Rentabilitatea aici este mai mică decât, de exemplu, în cazul maximizării diversificării sau luării în considerare a unei rate fără risc pentru raportul Sharpe. Dar această combinație este optimă în ceea ce privește obținerea celui mai bun raport risc-randament". - adaugă specialiştii. 

* Lista metodelor a inclus următoarele: Markowitz, VaR (valoare la risc), CVaR mediu (VAR condiționat în medie), model Black-Letterman, raport Sharpe, paritate de risc și rentabilitate, optimizare robustă, Konno-Yamazaki (medie Absolute Deviation), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning based optimization), minimizarea riscului Pareto și maximizarea profitabilității.

Citiți pe Google Docs

publicitate

Note pentru editori: Robo.cash este o platformă de investiții complet automatizată din Croația, cu o garanție de răscumpărare a investițiilor care operează în Uniunea Europeană, Regatul Unit și Elveția. Lansată în februarie 2017, platforma aparține holdingului financiar UnaFinancial care oferă servicii fintech pe piețele emergente din Asia și Europa. Ca parte a holdingului, Robo.cash funcționează după un model „peer-to-portfolio” oferind o oportunitate de a investi în împrumuturi de consum și comerciale emise de companiile afiliate. Începând cu 30 noiembrie 2023, a atras investiții de peste 85 de milioane de euro și a finanțat împrumuturi în valoare de peste 750 de milioane de euro. 

Fotografie de Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending