# Testele de stres EBA ar trebui să se concentreze mai mult pe riscurile sistemice la nivelul întregii UE, spun auditorii

Ultimul test de stres bancar efectuat de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) ar fi trebuit să fie mai solicitant în testarea rezistenței băncilor la riscurile sistemice în întreaga UE, potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene. Șocurile simulate au fost de fapt mai ușoare decât cele experimentate în timpul crizei financiare din 2008, iar scenariul advers utilizat nu a reflectat în mod adecvat toate riscurile sistemice relevante pentru sistemul financiar al UE, spun auditorii. În plus, la proiectarea și efectuarea testului, ABE s-a bazat în mare măsură pe autoritățile naționale de supraveghere, dar nu a avut resurse și nu le-a putut supraveghea eficient.

Începând cu 2011, ABE a efectuat testele de stres la nivelul întregii UE pentru a evalua rezistența băncilor la șocuri, cum ar fi o recesiune severă, prăbușirea pieței de valori sau pierderea încrederii. Auditorii au examinat dacă testul din 2018 a fost adecvat scopului. Au analizat criteriile de selectare a băncilor și procesul de identificare a riscurilor.

„Băncile europene ar fi trebuit testate împotriva șocurilor financiare mai severe”, a declarat Neven Mates, membru al Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Mai mult, deciziile cheie la ABE sunt luate de reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere și o perspectivă la nivelul UE nu a fost luată în considerare în mod suficient în modul în care testul a fost conceput și realizat.”

Testul de stres din 2018 a impus scenarii adverse mai puțin severe în țările cu economii mai slabe și cu sisteme financiare mai vulnerabile. Din acest motiv, impactul redus asupra anumitor bănci s-ar fi putut datora nu sănătății lor mai bune, ci mai degrabă aplicării unui nivel de stres mai scăzut. Auditorii au constatat, de asemenea, că nu toate băncile vulnerabile au fost incluse în test și că anumite bănci cu un nivel mai ridicat de risc au fost excluse.

ABE a reușit să coordoneze testul în termenele limitate, implicând multe părți interesate. În același timp, Banca Centrală Europeană (BCE), băncile centrale naționale și autoritățile au jucat un rol foarte important în proiectarea testului. Mai mult, atunci când a venit să verifice modul în care băncile estimează impactul, ABE a decis să se bazeze în totalitate pe autoritățile naționale de supraveghere și pe BCE. Împreună cu capacitatea limitată a ABE de a controla procesul de testare a stresului, resursele sale limitate și aranjamentele complexe de guvernanță, acest lucru nu a condus la asigurarea unor rezultate comparabile, imparțiale și fiabile pentru băncile din diferite state membre.

Deși ABE a făcut accesibilă o cantitate fără egal de date despre bănci, lipseau unele informații critice, și anume cerințele de capital pentru fiecare bancă și câte bănci le-ar fi încălcat în condiții de stres.

Auditorii recomandă Comisiei Europene să revizuiască și să consolideze acordurile de guvernanță ale ABE și să își sporească resursele, astfel încât testele de stres viitoare să nu sufere de neajunsuri similare. În același timp, ABE ar trebui:

publicitate

• Creșteți răspândirea geografică a testelor sale și selectați băncile pe baza, de asemenea, a riscurilor sistemice, mai degrabă decât a dimensiunilor;
• să definească nivelurile minime de stres pentru UE în ansamblu și să ia în considerare riscurile din punctul de vedere al unui sistem financiar la nivelul UE și;
• să-și sporească controlul asupra proiectării testelor și să-și consolideze abordarea de supraveghere.

EBA a fost înființată în 2010, una dintre sarcinile sale fiind de a efectua teste de stres la nivelul întregii UE, lucru pe care l-a făcut în 2011, 2014, 2016 și 2018. Testul de stres din 2018 a inclus 48 de bănci din 15 țări. Scenariul advers a fost o proiecție negativă pe trei ani a condițiilor macroeconomice, inclusiv PIB, șomaj, prețurile locuințelor și ratele dobânzii.

Din 2014, auditorii UE au publicat o serie de rapoarte referitoare la uniunea bancară, inclusiv cu privire la ABE și contextul său în schimbare, Mecanismul unic de supraveghere, Consiliul unic de rezoluție și gestionarea crizelor de către BCE pentru bănci. CCE prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din industrie și reprezentanții societății civile.

Raport special 10 / 2019 Teste de stres la nivelul UE pentru bănci: cantitate de informații fără egal despre bănci oferite, dar o mai mare coordonare și concentrare pe riscurile necesare este disponibil pe Site-ul ECA în limbile 23 UE.

Trimiteți acest articol: